Одна из мощных и довольно низкорисковых стратегий — спаренный трейдинг. При этом одновременно открываются сразу две сделки, что позволяет увеличить объем потенциальной прибыли, одновременно снизив уровень риска потери средств при неверном выборе экспирации контракта. Как правильно выбирать криптопары для работы по данной тактике и какие нюансы необходимо учитывать, поговорим далее. Из вышесказанного можно определить первое правило построения плана торговли — использовать спаренные фонды однонаправленной динамики. Основной игрок крипторынка — Bitcoin, от его динамики зависит как большинство альткоинов, так и многие монеты на основе других алгоритмов. Однако в связи с небольшой динамикой развития тренда альткоины не очень подходят в качестве второй составляющей.
Чтобы выстроить четкую модель для торговли корреляционной зависимости между инструментами, нам необходимо построить дельту — разницу между инструментами. Для построения дельты, можно вычитать стоимость одного из стоимости второго, а можно делить стоимость одного актива на стоимость второго. Например взять построить среднюю по разности цен инструментов. Убыток по одной паре будет компенсирован прибылью по второй паре. В работе с криптовалютами принято использовать множество стратегий, которые успели успешно показать себя на других фондовых площадках. Ведь «крипта» — такой же биржевой актив со своими правилами формирования тренда и довольно высокой степенью предсказуемости движения цены.
Принцип работы pairs trading
При расхождении некой дельты между инструментами, одну пару покупаем (которая дешевле), а вторую продаем (которая дороже). Освоение правил торговли рекомендуется начинать с трейдинга одной парой, допускается кратно увеличить количество составляющих при совершении сделок. Например, к паре BTC-ETH допускается добавить любое четное количество дополнительных средств. Это диверсифицирует ордер в плане допустимого риска, но в то же время снизит уровень потенциального профита, если одна или несколько смежных позиций закроется не в выбранном направлении экспирации. Так, например, на рынке Форекс существует прямая зависимость между валютными парами EUR/USD и GBP/USD, которые практически синхронно растут или падают, в зависимости от укрепления или ослабевания курса доллара.
- Поэтому всегда следует внимательно оценивать фундаментальные факторы, оказывающие влияние на оба актива, и не забывать об установке ордера стоп-лосс.
- Многие трейдеры используют в торговле именно Парный трейдинг, причем на любых рынках и биржах (MOEX — Московская биржа, Форекс, Криптовалюта, Американский рынок).
- Для определения входа в позицию не понадобятся индикаторы, достаточно понимать величину курсовой разницы.
- Основное отличие заключается в следующем, при арбитраже вы торгуете один и тот же инструмент, но на разных биржах или, например фьючерсы на один актив, но с разной датой экспирации.
- Представляя собой фундаментальные рыночные инструменты, эти монеты предопределяют движение всего рынка.
Самый простой вариант ее расчета — деление курса одного на цену другого. Из представленных выше скринов имеем курс биткоина и эфира — 2282. При этом графический анализ показывает соответствие курсов между собой. Далее производим постоянный перерасчет этого показателя для выявления направления входа по обеим позициям. В некотором смысле он схож с уже описанной нами ранее системой баскет-трейдинга.
Потому так важно понимание показателя в разных рыночных состояниях. Для определения входа в позицию не понадобятся индикаторы, достаточно понимать величину курсовой разницы. В книгах по основам биржевой торговли парный трейдинг на криптовалюте, также челиндбанк вклады для пенсионеров называемый Pairs Trading, не самая распространенная стратегия. Однако это вовсе не означает, что для извлечения прибыли она не годится, речь скорее идет о том, что криптовалюта довольно молодой инструмент и до этой тактики еще не добрались.
Парный трейдинг криптовалют (статистический арбитраж)
При этом даже если по одному из фондов произойдет отрицательная флуктуация в противоположность открытой сделке, второй перекроет это профитом по его ордеру. Как раз наоборот, за счет использования коррелирующих между собой составляющих правила системы позволяют добиться высокого уровня предсказуемости на фоне втб вклады для пенсионеров приличного потенциального профита и низкого уровня риска. Но корреляция, или зависимость, может быть как положительной, так и отрицательной. Например, можно проследить положительную зависимость того, что, когда индекс доллара США растет, то цена индекса S&P 500 снижается, вызывая отрицательную зависимость.
Парный трейдинг является одной из наиболее распространенных корреляционных торговых стратегий, применяемых трейдерами на всех без исключения финансовых рынках. То что есть корреляция между парами — это очень хорошо и нам это подходит, но, к сожалению, курс криптовалют бывает не сходится после, а может и дальше продолжать расходиться. И еще, многие криптовалютные пары скоррелированы друг с другом в следствии того, что в паре присутствуют фиатные валюты (USD, EUR).
СТАРТ набора на курс “Создание роботов без программирования” Скидки на раннее бронирование. Подробности тут»
В тоже время, как только на рынке начинает формироваться дивергенция между курсом Ethereum и Bitcoin, альткоины начинают демонстрировать рост. Но стоит только котировкам криптовалюты Bitcoin начать переход в «красную зону», как весь рынок начинает коррелировать с ним, также теряя позиции. Выявление такой зависимости позволит нам знать, что в случае роста или падения цены одно актива, следует ждать рост или падение цены второго. Спаренный трейдинг — курс eur huf на форекс рынке отличный частный случай арбитража, позволяющий за счет простоты использоваться в качестве основной системы торговли биржевыми игроками с любым уровнем опыта, пройдя обучение в кратчайшие сроки. Как мы с вами неоднократно видели, когда курс Bitcoin начинает расти, на первом этапе это вызывает снижение стоимости большинства альткоинов. Происходит это с той лишь разницей, что одна из них может показать результат роста на 50 пунктов, а вторая – на 100.
Вот и разобрались с тем, что же такое Парный трейдинг и как его использовать на криптовалютном рынке. Но такие зависимости существуют и на криптовалютном рынке, в чем можно было убедиться уже не раз. Корреляция – это взаимосвязь между двумя разными активами, подразумевающая взаимозависимое изменение их стоимости. Если роста разности не происходит, открываем позиции однонаправленно.
- В тоже время, как только на рынке начинает формироваться дивергенция между курсом Ethereum и Bitcoin, альткоины начинают демонстрировать рост.
- Парный трейдинг является одной из наиболее распространенных корреляционных торговых стратегий, применяемых трейдерами на всех без исключения финансовых рынках.
- Например взять построить среднюю по разности цен инструментов.
- Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов.
- В работе с криптовалютами принято использовать множество стратегий, которые успели успешно показать себя на других фондовых площадках.
По графику заметно, что при добавлении дополнительных пар мы имеет лучшее схождение, т.к. Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов. П простому данный вид парного трейдинга называется Баскет трейдинг (basket trading) или торговля корзинами валют. В рассматриваемой стратегии ключевым понятием является разность между двумя составляющими.
Частные случаи стратегии
Но существенным отличием парного трейдинга является то, что он формирует индекс стоимости не портфеля, а отдельно взятой пары, формирующей корреляцию. Многие трейдеры используют в торговле именно Парный трейдинг, причем на любых рынках и биржах (MOEX — Московская биржа, Форекс, Криптовалюта, Американский рынок). Поговорим в данной статье о применении парного трейдинга для криптовалютного рынка. В разных ситуациях и при использовании разнообразных криптовалют дельта может представлять собой разные числовые значения.
Другое дело — такие фундаментальные фонды, как Ethereum или Litecoin. Представляя собой фундаментальные рыночные инструменты, эти монеты предопределяют движение всего рынка. Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии. Основное отличие заключается в следующем, при арбитраже вы торгуете один и тот же инструмент, но на разных биржах или, например фьючерсы на один актив, но с разной датой экспирации. При торовле парного трейдинга, вы используете инструменты с большой коррекляцией между друг другом, т.е. Например, когда цена одного актива начинает расти по каким-либо причинам, мы имеем возможность выбрать на рынке пару активов, для которых данные причины будут иметь наибольшее значение.
И для того, чтобы не угадывать, а просто забрать максимальную прибыль, применяется парный трейдинг. Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT. В то же время их объединяет фиатная валюта — USD, которая и дает схожую зависимость в поведении обеих пар, а как следствие корреляцию между ними. Однако следует помнить, что подобные зависимости имеют свойство меняться как временно, так и постоянно. Поэтому всегда следует внимательно оценивать фундаментальные факторы, оказывающие влияние на оба актива, и не забывать об установке ордера стоп-лосс.
Leave a reply
